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銀行內評模型構建的全流程指導:模型應用與跟蹤

泓策投研手札 泓策投研手札
2021-06-20 17:19 2664 0 0
定量信息是客觀標準的,但是定性信息的錄入需要根據前期的資信調查綜合判斷,銀行要制定性贏得細則保證定性信息判斷的準確一致。

作者:相信未來

來源:泓策投研手札(IDL:FinanceBao)

評級是藝術,但你廢掉另一只腿科學,直接和我開聊藝術和分析框架我就難以信服了,兩者不矛盾,你為什么不和我聊聊科學?前述文章中談及了數據治理問題(大數據信用風險管理操作手冊),以及內評模型驗證問題(內部評級模型驗證方法全解析),本文則詳細敘述銀行內評模型建模的全流程(債券評級模型有自身特征),歡迎來懟。

(一)模型應用流程

客戶評級的基本流程包括資信調查、信息錄入、系統評級、登記確認等步驟。

資信調查是指客戶經理手機、整理客戶資料(包括基本面情況、經營狀況和財務報表等定量和定性信息)。客戶經理必須對客戶資料的真實性、準確性和完整性負責。

信息錄入是憑借人員錄入客戶定量和定性信息,并處罰系統評級計算。定量信息是客觀標準的,但是定性信息的錄入需要根據前期的資信調查綜合判斷,銀行要制定性贏得細則保證定性信息判斷的準確一致。

評級系統首先進行定性模塊和定量模型的計算,得到出事違約概率和信用等級,進一步按照特例調整的計算規則,得到系統評級和對應違約概率。

評價人員根據系統評級及所掌握的其他有效信息,對客戶信用等級提出建議,生成客戶信用評級報告并上報。登記建議可能和系統等級不同,也即等級推翻,包括上調或下調。商業銀行應建立明確的評級推翻政策和程序,包括哪些崗位有權推翻、推翻的依據和條件、不同崗位的推翻程序、結果處理以及文檔化等。客戶信用評級報告的上報流程也會根據推翻情況而有所不同。

由審批任確認最終評級,確認等級可以使系統評級、系統評價的推翻或建議等級的推翻。同樣,商業銀行應該建立登記確認的政策、流程和權限。 

(二)模型跟蹤

在模型應用過程中,應該開發相關的跟蹤報告對其使用情況和使用效果持續跟蹤,一般包括整體分析、等級分布和轉移分析、評級認定和推翻情況分析、模型指標檢測分析等方面。

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

本文由“泓策投研手札”投稿資產界,并經資產界編輯發布。版權歸原作者所有,未經授權,請勿轉載,謝謝!

原標題: 銀行內評模型構建的全流程指導(三):模型應用與跟蹤

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    蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

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    劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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